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财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金招募说明书

时间:2019-03-15 05:00 整理:admin 点击:

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  本基金经2018年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1818号文准予注册募集。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,将面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》

  ”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等相关法律法规和《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

  本招募说明书阐述了财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

  4、基金合同或《基金合同》:指《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书:指《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  23、销售机构:指财通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  25、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的注册登记结算机构为财通基金管理有限公司或接受财通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

  32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日

  33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  37、《业务规则》:指《财通基金开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

  46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  47、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

  48、基金份额分类:本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别

  49、A类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购费或申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额

  51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  53、基金份额净值:指计算日每类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数

  54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  56、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  57、标的指数:指中证香港红利等权投资指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数

  58、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称香港联合交易所)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港通和深港通

  59、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由相关证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

  夏理芬先生,董事长,浙江大学工商管理硕士。历任浙江省农村政策研究室副主任科员,浙江省农发投资集团公司业务副科长,浙江农村经济投资股份有限公司计划财务部经理,浙江省国际信托投资有限公司交易营业部经理,金

  通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理,中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监,中信证券(浙江)有限责任公司执行总经理兼江西分公司总经理,中信证券江西分公司总经理。现任财通证券股份有限公司总经理助理兼首席风险官,财通证券(香港)有限公司董事,财通证券资产管理有限公司董事,财通基金管理有限公司党委书记、董事长。

  王家俊先生,董事,总经理,上海交通大学高级金融学院EMBA、中山大学高级工商管理硕士。历任东方证券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理,财通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、上海财通资产管理有限公司董事长。

  陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部长,现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部(财务总监管理办公室)部长(主任),兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭实股权投资基金(杭州)有限公司董事。

  孙文秋先生,董事,经济学硕士,历任上海财经大学教师,上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理,上海东方明珠投资有限公司总经理,上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师,上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼任上海新农饲料股份有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程有限公司董事。

  王开国先生,独立董事,博士学历,高级经济师。历任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长;海通证券有限公司副总经理、党组书记、董事长。同时担任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长,同时兼任大众公用有限公司、上海农商银行独立董事。

  朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司独立董事。

  朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国注册会计师协会资深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易居(中国)企业集团股份有限公司独立董事。

  殷平先生,职工监事,产品战略部总监,产业经济学硕士。历任中国建设银行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部总监。现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。

  汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理,个人金融部客户经理;建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理;财通基金管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司副总经理、上海财通资产管理有限公司董事。4、督察长

  武祎先生,伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省财政厅预算处副主任科员,中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员,中国证监会基金监管部监管四处主任科员,中国证监会私募基金监管部综合处主任科员,南华基金管理有限公司筹备组副组长,南华基金管理有限公司督察长,现任财通基金管理有限公司督察长、上海财通资产管理有限公司董事。

  苏俊杰先生,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士。曾在MSCIInc.任分析员,华泰柏瑞基金历任量化投资部研究员、专户投资经理。2017年7月加入财通基金,现任量化投资二部总监助理。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

  4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

  1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行

  2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

  3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金

  (1)健全性原则。内部控制机制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  公司管理层树立内控优先的风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公司内控文化,

  保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

  公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,确保公司各项决策、决议的执行中,“执行—复核”机制贯穿全程。各部门及岗位有明确的授权分工、工作职责和业务流程,通过重要凭据传递及信息沟通制度,实现相关部门、相关岗位之间的监督制衡。

  公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制。通过法律法规培训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等,确保公司人员了解与从业有关的法规与监管部门规定,熟知公司相关规章制度、岗位职责与操作流程,具备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。

  公司建立科学严密的风险评估体系,对公司的业务风险、人员风险、法律风险和财务风险等进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。通过科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。通过收集与投资组合相关的会计和市场数据,建立一个投资风险测评与绩效评估的信息技术平台。由风险管理部和金融工程小组定期向风险控制委员会和投资决策委员会提交风险测评报告。

  公司全部的经营管理决策,均按照明确成文的决策程序与规定进行,防止超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。

  操作层面上,公司依据自身经营特点,以各岗位目标责任制为基础形成第一道内控防线,以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二道内控防线,以监察稽核部、风险管理部、风险控制委员会、督察长对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈形成第三道内控防线,并建立内部违规违章行为的处罚机制。同时,按照分级管理、规范操作、有限授权、业务跟踪的原则,制定公司授权管理制度,并严格区分业务授权与管理授权。

  息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

  本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。

  风险管理的工作覆盖到全公司所有业务环节,以风险控制委员会为平台,从事前、事中、事后三个层面进行全面的风险管理。事前风险管理主要通过风险管理部门介入公司的业务流程检查、参加业务部门专题会议和进行访谈的方式,不定期组织员工开展风险文化教育活动来提升风险防范意识;事中风险控制则是对相关业务进行全程的跟踪,以及实现业务人员风险控制、业务操作规范化、精细化来进行;事后风险管理则主要通过风险事件的分析与总结来开展。公司层面的风险管理工作包括对公司投资风险、业务风险、操作风险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估,对公司层面的风险进行详细的梳理,对发现的问题和风险,及时进行解决。在投资风险环节,针对不同产品所具有的特定投资风险进行量化研究和分析,超过阀值由风险管理部门及时提醒业务部门,并根据风险管理制度的规定,报告相关责任人;在业务风险环节,协助营销部门和产品研究部门前瞻性地对新产品的风险和结构进行规划和分析,对发现的问题及时与业务部门进行沟通和了解,切实解决实际业务中所遇到的困难和问题;在操作风险环节,对公司层面的制度、流程、系统和项目等方面,建立并完善风险控制机制,发现和解决后台运行中存在的问题,加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。

  风险管理工作主要由督察长管辖的风险管理部及监察稽核部进行开展,在组织结构及报告制度上均独立于公司日常的投资、运营部门。风险报告由风险管理部及监察稽核部进行调查取证和撰写签发,能保证报告独立性与客观公正。

  (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于

  2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到2018年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共422只。

  定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  (2)书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

  (3)书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关法律法规,并经中国证监会2018年11月09日证监许可[2018]1818号文准予注册募集。

  本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。各类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

  有关基金份额类别的具体设置、费率水平(除管理费和托管费)等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,在按照监管部门要求履行适当程序后,增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者调整基金份额分类办法及规则等,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人需及时公告。

  投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位,四舍五入,保留到小数点后两位;认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例一:某投资者认购本基金A类基金份额10,000元,认购费率为1.00%,假定认购期产生的利息为1元,则可认购的A类基金份额为:

  即:该投资者投资10,000元认购A类基金份额,可得到9,901.99份A类基金份额。

  例二:某投资者认购本基金C类基金份额50,000元,假定认购期产生的利息为23元。则可认购的C类基金份额为:

  即:该投资者投资50,000元认购C类基金份额,可得到50,023.00份C类基金份额。

  (1)投资者在本公司直销中心首次认购最低金额为50,000元人民币(含认购费),追加认购每笔最低金额1,000元人民币(含认购费)。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔100元(含认购费)。

  投资者通过代销网点认购本基金份额单笔最低金额为100元人民币(含认购费)。

  (2)基金管理人可根据市场情况,酌情调整本基金首笔认购和每笔追加认购的最低金额。

  (3)如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金管理人与基金托管人协商一致,有权决定终止基金

  本基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、基金份额持有人在赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”原则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所使用的赎回费率。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立,登记机构确认基金份额时,申购有效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销

  售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  (1)投资人通过直销中心首次申购的最低金额为50000元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1000元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔100元(含申购费)。

  投资者通过代销网点申购本基金份额单笔最低金额为100元人民币(含申购费)。

  (2)基金份额持有人办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务

  (3)基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

  (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

  (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率如下:

  申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类份额和C类份额采用相同的赎回费率,赎回费用按基金份额持有人持有基金份额类别的不同及该部分基金份额的时间分段设定如下:

  对份额存续时间小于7个自然日的,赎回费用全部归基金财产;对份额存续时间大于等于7个自然日,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的销售费率。

  5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  1.20%,假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为:

  即:该投资人投资5,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.1280元,则可得到4,380.06份A类基金份额。

  即:该投资人投资2,000元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.1280元,则可得到1,773.05份C类基金份额。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算公式:

  上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例三:某基金份额持有人持有本基金A类基金份额10,000份五天后决定赎回,对应的赎回费率为1.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为:

  即:该基金份额持有人持有本基金A类基金份额10,000份五天后赎回,假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为

  本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。

  3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,可能影响本基金投资运作,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

  6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

  9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  10、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。

  发生上述第1、2、3、6、7、8、9、10、11项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、本基金进行交易的主要证券、期货交易所交易时间非正常停市或者港股通临时停市,可能影响本基金投资运作,或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。

  5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  发生上述第1、2、3、4、5、7情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第6项所述情形,按基金合同的相关条款处理。

  基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

  个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可以对该单个基金份额持有人超出

  前一估值日基金总份额10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体按上述(2)方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人前一估值日基金总份额10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理,具体见相关公告。

  (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。开始办理的时间由基金管理人另行公告。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金

  份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,投资范围具体包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产比例为80%-95%,其中投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。

  本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足、港股通额度不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

  A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;

  B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

  C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

  A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准;

  B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股票的相关性;

  组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。

  为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但本基金管理人需在方法变更实施前2个工作日内在指定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。

  本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。

  本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。

  (1)股票资产比例为基金资产的80%~95%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;

  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除上述第(2)、(10)、(15)、(16)项另有约定外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应

  当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人审议。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

  本基金业绩比较基准为:95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  中证香港红利等权投资指数由中证指数公司编制,选取港股通范围内现金股息率高、分红比较稳定、具有一定流动性的30只港股作为样本股,采用等权计算,以反映港股通范围内高股息率证券的整体状况和走势。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。

  若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上刊登公告。

  本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (2)交易所上市实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的,按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值;

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券,对于存在活跃市场的,按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净

  价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用估值技术确定公允价值;

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (3)发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  (1)评估金融衍生品价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值;

  (2)股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

  4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的价格数据估值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  5、估值计算中涉及港币等货币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

  对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或

  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  8、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

  9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,每类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;

  1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

  3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

  用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

  1、基金管理人按本部分估值方法规定的第7项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于证券、期货交易所及登记结算机构发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不。

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